Сравнение IAU с DELL
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while DELL (Dell Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 1.65% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between IAU and DELL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. DELL — Ранг доходности на риск
IAU
DELL
Сравнение IAU c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.56 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 7.91 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 17.63 | -14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и DELL
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -59.59% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -32.34% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -59.59% | +35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -59.59% | +35.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -15.11% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -18.48% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 14.49% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и DELL
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 36.55% | -28.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 54.73% | -30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 65.88% | -38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 50.86% | -32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 47.99% | -31.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и DELL
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and DELL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор