Сравнение SHW с SNA
SHW (The Sherwin-Williams Company) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, SHW returned 13.83%/yr vs 12.42%/yr for SNA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции SNA по среднегодовой доходности: 13.83% против 12.42% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 13.83%
SNA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам SHW и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -0.69% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.68% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between SHW and SNA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.39 |
The correlation between SHW and SNA shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$79.45B
SNA:
$20.38B
SHW:
$10.42
SNA:
$19.35
SHW:
30.73
SNA:
19.99
SHW:
2.99
SNA:
3.04
SHW:
3.34
SNA:
3.99
SHW:
17.93
SNA:
3.42
SHW:
$23.94B
SNA:
$5.12B
SHW:
$11.76B
SNA:
$2.63B
SHW:
$4.29B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. SNA — Ранг доходности на риск
SHW
SNA
Сравнение SHW c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.34 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.54 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и SNA
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -65.76% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -8.47% | -12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -20.77% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -20.77% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -47.38% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -0.38% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -13.87% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 3.30% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и SNA
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.52% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 14.80% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 21.18% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 23.90% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 27.19% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и SNA
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SNA в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.99% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.45% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и SNA
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and SNA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to SNA (5.52%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор