Сравнение PSA с MRSH
PSA (Public Storage) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.75% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам PSA и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between PSA and MRSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between PSA and MRSH shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
MRSH:
$81.98B
PSA:
$10.84
MRSH:
$7.99
PSA:
30.08
MRSH:
21.11
PSA:
1.81
MRSH:
2.46
PSA:
11.80
MRSH:
3.01
PSA:
6.22
MRSH:
5.54
PSA:
$4.86B
MRSH:
$27.52B
PSA:
$2.95B
MRSH:
$11.66B
PSA:
$3.38B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. MRSH — Ранг доходности на риск
PSA
MRSH
Сравнение PSA c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.80 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.40 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и MRSH
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -67.46% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -27.01% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -34.36% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -34.36% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -35.80% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -29.62% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -17.41% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 15.50% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MRSH
Public Storage (PSA) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеют волатильность 7.03% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.91% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 19.10% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 23.47% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 20.20% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 20.94% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MRSH
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и MRSH
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and MRSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.03%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs MRSH's -67.46%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор