Сравнение BHP с UL
BHP (BHP Group Limited) and UL (The Unilever Group) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BHP returned 23.18%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 23.18% против 5.33% соответственно.
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам BHP и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between BHP and UL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between BHP and UL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHP:
$231.09B
UL:
$129.35B
BHP:
$8.51
UL:
€5.06
BHP:
10.67
UL:
10.06
BHP:
2.95
UL:
1.97
BHP:
2.15
UL:
1.09
BHP:
4.58
UL:
7.20
BHP:
$107.64B
UL:
€109.27B
BHP:
$89.04B
UL:
€90.89B
BHP:
$52.23B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. UL — Ранг доходности на риск
BHP
UL
Сравнение BHP c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.60 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | -1.23 | +18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP и UL
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -53.55% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -25.09% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -25.09% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -26.53% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -30.13% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -19.64% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -10.61% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 12.20% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и UL
BHP Group Limited (BHP) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 6.11% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 16.78% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 21.50% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 20.87% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 21.61% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и UL
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и UL
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and UL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.72%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs UL's -53.55%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор