PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOV с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOV с PG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или PG.

Корреляция

Корреляция между DOV и PG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOV и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,117.72%
12,497.40%
DOV
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

-0.03

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

DOV:

0.15

PG:

0.27

Коэф-т Омега

DOV:

1.02

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

DOV:

-0.03

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

DOV:

-0.11

PG:

0.46

Индекс Язвы

DOV:

7.66%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

DOV:

27.51%

PG:

18.81%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

DOV:

-17.91%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$23.27B

PG:

$377.52B

EPS

DOV:

$7.52

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

DOV:

22.47

PG:

25.56

Коэффициент PEG

DOV:

2.15

PG:

3.24

Коэффициент P/S

DOV:

3.01

PG:

4.50

Коэффициент P/B

DOV:

3.25

PG:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$7.96B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.08B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.66B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.38% соответственно.

DOV

С начала года

-9.67%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-5.17%

5 лет

13.87%

10 лет

11.99%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-3.08%

1 год

2.29%

5 лет

9.32%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOV: -0.03
PG: 0.11
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOV: 0.15
PG: 0.27
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOV: 1.02
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOV: -0.03
PG: 0.18
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOV: -0.11
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.11
DOV
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и PG

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PG в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOV
Dover Corporation		1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DOV и PG

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.91%
-9.27%
DOV
PG

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и PG

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.66%
9.36%
DOV
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию