Сравнение AVY с MCD
AVY (Avery Dennison Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.46% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам AVY и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between AVY and MCD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
MCD:
$203.21B
AVY:
$8.87
MCD:
$12.13
AVY:
17.95
MCD:
23.48
AVY:
5.99
MCD:
3.78
AVY:
1.37
MCD:
7.42
AVY:
$9.01B
MCD:
$27.45B
AVY:
$2.59B
MCD:
$12.10B
AVY:
$1.24B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. MCD — Ранг доходности на риск
AVY
MCD
Сравнение AVY c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.20 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.50 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и MCD
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -73.20% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -19.05% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -19.05% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -19.05% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -36.90% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -15.46% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -14.89% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 7.53% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и MCD
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.96% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 12.20% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 16.62% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 17.27% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 20.40% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и MCD
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и MCD
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and MCD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор