Сравнение CSX с BLDR
CSX (CSX Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSX in Railroads, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, CSX returned 20.06%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CSX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 20.06% против 21.56% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам CSX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CSX and BLDR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CSX:
$88.58B
BLDR:
$8.54B
CSX:
$1.63
BLDR:
$2.63
CSX:
29.10
BLDR:
29.54
CSX:
6.27
BLDR:
0.58
CSX:
6.52
BLDR:
2.13
CSX:
$14.15B
BLDR:
$14.82B
CSX:
$3.64B
BLDR:
$4.43B
CSX:
$5.55B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CSX
BLDR
Сравнение CSX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.59 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -1.11 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и BLDR
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -96.78% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -55.51% | +43.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -68.55% | +39.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -68.55% | +39.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -68.55% | +28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.16% | +63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -47.87% | +31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 29.23% | -24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и BLDR
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.54%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 15.05% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 34.74% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 48.45% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 45.30% | -21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 47.75% | -19.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и BLDR
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и BLDR
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and BLDR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs BLDR's -96.78%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор