PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDIT с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDIT (Editas Medicine, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. EDIT operates in Biotechnology (Healthcare), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, EDIT returned -22.22%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции EDIT уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: -22.22% против 12.40% соответственно.

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
6.27%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIT и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between EDIT and ADP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.21

The correlation between EDIT and ADP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDIT:

$244.70M

ADP:

$91.00B

EPS

EDIT:

-$1.21

ADP:

$10.72

Коэффициент P/S

EDIT:

6.29

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

EDIT:

55.51

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

EDIT:

-$76.66M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

EDIT vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDITADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-1.02

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.41

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.65

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-1.21

+1.64

EDIT vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIT и ADP

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDITADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-59.51%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-38.16%

-21.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.18%

-40.78%

-50.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

-40.78%

-57.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

-40.78%

-58.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-28.50%

-68.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.63%

-12.59%

-50.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.03%

20.40%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и ADP

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDITADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

9.18%

+23.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.63%

20.54%

+41.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.75%

24.29%

+70.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.12%

22.07%

+72.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

24.49%

+59.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и ADP

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.94%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDIT и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Editas Medicine, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
5.94B
(EDIT) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDIT and ADP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, EDIT dropped -98.92% vs ADP's -59.51%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIT и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор