Сравнение WBD с MRSH
WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. WBD operates in Entertainment (Communication Services), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, WBD returned 0.50%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBD и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBD показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 0.50% против 11.75% соответственно.
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам WBD и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between WBD and MRSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between WBD and MRSH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBD:
$67.23B
MRSH:
$81.98B
WBD:
-$0.86
MRSH:
$7.99
WBD:
1.81
MRSH:
3.01
WBD:
2.06
MRSH:
5.54
WBD:
$37.21B
MRSH:
$27.52B
WBD:
$15.43B
MRSH:
$11.66B
WBD:
$9.00B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBD vs. MRSH — Ранг доходности на риск
WBD
MRSH
Сравнение WBD c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBD | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.85 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.80 | +8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | -1.40 | +23.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBD и MRSH
Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBD | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -67.46% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -27.01% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -34.36% | -19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.49% | -34.36% | -44.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -35.80% | -55.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -29.62% | -35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.14% | -17.41% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 15.50% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBD и MRSH
Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 4.77%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBD | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.91% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 19.10% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 23.47% | +23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 20.20% | +32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 20.94% | +26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBD и MRSH
WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBD и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBD и MRSH
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
WBD and MRSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (6.91%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs MRSH's -67.46%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBD и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор