Сравнение MTD с PPL
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 3.60%/yr for PPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и PPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 11.73% против 3.60% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам MTD и PPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
Correlation
The correlation between MTD and PPL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.21 |
The correlation between MTD and PPL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
PPL:
$27.14B
MTD:
$42.68
PPL:
$1.63
MTD:
26.51
PPL:
21.98
MTD:
4.07
PPL:
18.41
MTD:
5.67
PPL:
2.88
MTD:
6.26
PPL:
1.24
MTD:
$4.09B
PPL:
$9.31B
MTD:
$2.36B
PPL:
$4.34B
MTD:
$1.24B
PPL:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. PPL — Ранг доходности на риск
MTD
PPL
Сравнение MTD c PPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | PPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.57 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.49 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и PPL
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и PPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -55.38% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -13.29% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -18.84% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -24.73% | -18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -48.73% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -9.22% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -15.62% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 5.12% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и PPL
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с PPL Corporation (PPL) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 5.51% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 12.76% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 16.94% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 18.73% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 22.78% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и PPL
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и PPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и PPL
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and PPL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs PPL's -55.38%.
PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и PPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор