Сравнение CARR с NKE
CARR (Carrier Global Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs -17.75%/yr for NKE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 35.67%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -27.94%.
CARR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 35.67%
- 6 месяцев
- 36.34%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -24.90%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам CARR и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 35.67% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
NKE NIKE, Inc. | -27.94% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 77.72% |
Correlation
The correlation between CARR and NKE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between CARR and NKE shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARR:
$59.95B
NKE:
$66.91B
CARR:
$1.55
NKE:
$1.52
CARR:
46.03
NKE:
29.73
CARR:
2.78
NKE:
1.44
CARR:
4.34
NKE:
4.75
CARR:
$21.87B
NKE:
$46.52B
CARR:
$5.43B
NKE:
$18.99B
CARR:
$3.15B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. NKE — Ранг доходности на риск
CARR
NKE
Сравнение CARR c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.51 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.95 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и NKE
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -75.19% | +34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -46.18% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -64.21% | +26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -74.64% | +33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -72.39% | +60.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -20.93% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 24.51% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и NKE
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 10.37% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 29.27% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 38.40% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.92% | 35.92% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 32.30% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и NKE
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности NKE в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.62% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.61% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и NKE
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and NKE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to NKE (10.37%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs NKE's -75.19%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор