Сравнение SKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SKX и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SKX и SPY
Основные характеристики
SKX:
-0.36
SPY:
-0.09
SKX:
-0.23
SPY:
-0.02
SKX:
0.97
SPY:
1.00
SKX:
-0.38
SPY:
-0.09
SKX:
-1.04
SPY:
-0.45
SKX:
13.67%
SPY:
3.31%
SKX:
39.76%
SPY:
15.87%
SKX:
-86.73%
SPY:
-55.19%
SKX:
-35.84%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, SKX показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.25% соответственно.
SKX
-25.34%
-15.40%
-26.76%
-13.57%
18.38%
7.62%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SKX и SPY
SKX
SPY
Сравнение SKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKX и SPY
SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKX Skechers U.S.A., Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SKX и SPY
Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKX и SPY
Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.