PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKX с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKX или SPY.

Корреляция

Корреляция между SKX и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.22

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

SKX:

0.05

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

SKX:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.22

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

SKX:

-0.51

SPY:

3.04

Индекс Язвы

SKX:

17.69%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

SKX:

47.83%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SKX:

-20.64%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.22% против 12.69% соответственно.

SKX

С начала года

-7.66%

1 месяц

29.95%

6 месяцев

0.84%

1 год

-10.49%

5 лет

20.11%

10 лет

6.22%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и SPY

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SKX и SPY

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и SPY

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...