PortfoliosLab logo
Сравнение SHW с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHW и ECL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SHW и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,233.68%
13,039.48%
SHW
ECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.44

ECL:

0.46

Коэф-т Сортино

SHW:

0.82

ECL:

0.76

Коэф-т Омега

SHW:

1.10

ECL:

1.11

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.50

ECL:

0.59

Коэф-т Мартина

SHW:

1.24

ECL:

1.80

Индекс Язвы

SHW:

8.56%

ECL:

5.27%

Дневная вол-ть

SHW:

24.08%

ECL:

20.48%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

ECL:

-47.19%

Текущая просадка

SHW:

-16.85%

ECL:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$84.12B

ECL:

$67.98B

EPS

SHW:

$10.53

ECL:

$7.38

Коэффициент P/E

SHW:

31.76

ECL:

32.48

Коэффициент PEG

SHW:

3.75

ECL:

2.87

Коэффициент P/S

SHW:

3.64

ECL:

4.32

Коэффициент P/B

SHW:

20.57

ECL:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$17.73B

ECL:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$8.66B

ECL:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$3.55B

ECL:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 14.55% против 8.99% соответственно.


SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.70%

5 лет

15.53%

10 лет

14.55%

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-5.57%

1 год

9.42%

5 лет

6.91%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHW и ECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHW c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHW: 0.44
ECL: 0.46
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHW: 0.82
ECL: 0.76
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHW: 1.10
ECL: 1.11
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHW: 0.50
ECL: 0.59
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHW: 1.24
ECL: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECL равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
SHW
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и ECL

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ECL в 1.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%
ECL
Ecolab Inc.
1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок SHW и ECL

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-11.51%
SHW
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и ECL

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
10.10%
SHW
ECL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию