PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHP с MRSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BHP (BHP Group Limited) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, BHP returned 23.18%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHP и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group Limited (BHP) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 23.18% против 11.75% соответственно.

BHP

1 день
3.20%
1 месяц
7.61%
С начала года
53.40%
6 месяцев
55.28%
1 год
94.96%
3 года*
19.44%
5 лет*
16.25%
10 лет*
23.18%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHP и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHP
BHP Group Limited		53.40%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between BHP and MRSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.26

The correlation between BHP and MRSH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$231.09B

MRSH:

$81.98B

EPS

BHP:

$8.51

MRSH:

$7.99

Коэффициент P/E

BHP:

10.67

MRSH:

21.11

Коэффициент PEG

BHP:

2.95

MRSH:

2.46

Коэффициент P/S

BHP:

2.15

MRSH:

3.01

Коэффициент P/B

BHP:

4.58

MRSH:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$107.64B

MRSH:

$27.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$89.04B

MRSH:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$52.23B

MRSH:

$6.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group Limited

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK

Доходность на риск

BHP vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHPMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.93

+3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.21

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.80

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

-1.40

+18.36

BHP vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHP и MRSH

Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHPMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-67.46%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-27.01%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-34.36%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.21%

-34.36%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-35.80%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-29.62%

+27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-17.41%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

15.50%

-10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и MRSH

BHP Group Limited (BHP) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHPMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

6.91%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.69%

19.10%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

23.47%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

20.20%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

20.94%

+11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и MRSH

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности MRSH в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group Limited		2.93%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и MRSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
27.95B
7.60B
(BHP) Общая выручка
(MRSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHP и MRSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group Limited и Marsh & McLennan Companies, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%202120222023202420252026
42.9%
45.6%
Активы портфеля
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

BHP and MRSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (13.72%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs MRSH's -67.46%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHP и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор