PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVX с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CVX и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.64% соответственно.


CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation
26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between CVX and PG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г.

0.28

The correlation between CVX and PG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$375.81B

PG:

$350.63B

EPS

CVX:

$5.75

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

PG:

27.76

Коэффициент PEG

CVX:

3.20

PG:

6.79

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

PG:

4.07

Коэффициент P/B

CVX:

2.05

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chevron Corporation

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

CVX vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVXPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.58

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-1.04

+8.40

CVX vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVXPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.48

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CVX и PG

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVXPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-54.25%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.52%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-21.15%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-23.77%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-23.77%

-32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-15.91%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.16%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

8.93%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и PG

Chevron Corporation (CVX) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.14% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVXPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.01%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

15.32%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

18.65%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

17.79%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

19.05%

+10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и PG

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности PG в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation
3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
21.24B
(CVX) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и The Procter & Gamble Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
9.6%
49.5%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.


Часто задаваемые вопросы


CVX and PG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.14%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs PG's -54.25%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор