Сравнение PG с NKE
PG (The Procter & Gamble Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs -1.54%/yr for NKE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 8.69% против -1.54% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.69%
NKE
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -33.87%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -21.84%
- 10 лет*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам PG и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.11% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
NKE NIKE, Inc. | -33.87% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between PG and NKE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PG:
$358.73B
NKE:
$61.41B
PG:
$5.24
NKE:
$1.52
PG:
28.32
NKE:
27.28
PG:
4.15
NKE:
1.32
PG:
6.65
NKE:
4.36
PG:
$86.72B
NKE:
$46.52B
PG:
$43.64B
NKE:
$18.99B
PG:
$22.63B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. NKE — Ранг доходности на риск
PG
NKE
Сравнение PG c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.87 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.58 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и NKE
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -75.19% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -47.16% | +31.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -64.87% | +43.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -75.10% | +51.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -75.10% | +51.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -74.66% | +60.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.97% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 25.92% | -17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и NKE
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.27%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 10.59% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 27.27% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 35.34% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 35.32% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 32.32% | -13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и NKE
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности NKE в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.93% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и NKE
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and NKE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.59%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs NKE's -75.19%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор