Сравнение NIO с MRSH
NIO (NIO Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 5.55%/yr for MRSH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам NIO и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -7.20% |
Correlation
The correlation between NIO and MRSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between NIO and MRSH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.93B
MRSH:
$81.98B
NIO:
-CN¥3.74
MRSH:
$7.99
NIO:
0.85
MRSH:
3.01
NIO:
20.18
MRSH:
5.54
NIO:
CN¥100.51B
MRSH:
$27.52B
NIO:
CN¥15.77B
MRSH:
$11.66B
NIO:
-CN¥7.54B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. MRSH — Ранг доходности на риск
NIO
MRSH
Сравнение NIO c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.80 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.40 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и MRSH
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -67.46% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -27.01% | -16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -34.36% | -45.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -34.36% | -59.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -29.62% | -62.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -17.41% | -50.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 15.50% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и MRSH
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 6.91% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 19.10% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 23.47% | +39.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 20.20% | +51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 20.94% | +65.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и MRSH
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и MRSH
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and MRSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs MRSH's -67.46%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор