Сравнение CRM с BHP
CRM (Salesforce, Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 23.18%/yr for BHP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 7.60% против 23.18% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам CRM и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between CRM and BHP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between CRM and BHP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
BHP:
$231.09B
CRM:
$8.59
BHP:
$8.51
CRM:
19.31
BHP:
10.67
CRM:
0.04
BHP:
2.95
CRM:
3.62
BHP:
2.15
CRM:
4.22
BHP:
4.58
CRM:
$42.83B
BHP:
$107.64B
CRM:
$33.25B
BHP:
$89.04B
CRM:
$12.32B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. BHP — Ранг доходности на риск
CRM
BHP
Сравнение CRM c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.57 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 16.96 | -18.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и BHP
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -76.22% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -19.80% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -37.21% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -37.21% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -44.29% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -2.50% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -21.28% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 5.38% | +15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и BHP
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с BHP Group Limited (BHP) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 13.72% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 26.69% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 32.39% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 32.44% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 32.34% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и BHP
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BHP в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и BHP
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and BHP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to BHP (13.72%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор