PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.56% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between CRM and GLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CRM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.13

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.51

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.51

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

3.78

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.13

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.98

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CRM и GLD

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-45.56%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-20.10%

-19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-20.10%

-34.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-21.03%

-37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-22.00%

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-19.89%

-29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-16.16%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

8.01%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и GLD

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

5.68%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

23.47%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

26.87%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

18.07%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

15.99%

+19.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и GLD

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRM and GLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор