Сравнение CVX с SNY
CVX (Chevron Corporation) and SNY (Sanofi) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 10.94% против 5.78% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам CVX и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between CVX and SNY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between CVX and SNY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
SNY:
$106.57B
CVX:
$5.75
SNY:
€3.09
CVX:
32.54
SNY:
12.38
CVX:
1.93
SNY:
1.98
CVX:
2.02
SNY:
1.27
CVX:
$185.89B
SNY:
€47.35B
CVX:
$47.27B
SNY:
€34.18B
CVX:
$40.44B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. SNY — Ранг доходности на риск
CVX
SNY
Сравнение CVX c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.49 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.96 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и SNY
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -46.46% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -16.70% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -23.37% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -33.52% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -33.52% | -22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -17.91% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.20% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 8.63% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SNY
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.05% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 15.99% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 25.71% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 24.82% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 23.47% | +5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SNY
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и SNY
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and SNY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SNY's -46.46%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор