PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCD с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCD и XOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MCD с XOM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или XOM.

Доходность

Сравнение доходности MCD и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

1.40

XOM:

-0.30

Коэф-т Сортино

MCD:

1.92

XOM:

-0.30

Коэф-т Омега

MCD:

1.25

XOM:

0.96

Коэф-т Кальмара

MCD:

1.56

XOM:

-0.41

Коэф-т Мартина

MCD:

5.79

XOM:

-0.88

Индекс Язвы

MCD:

4.63%

XOM:

8.95%

Дневная вол-ть

MCD:

19.86%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

MCD:

-2.32%

XOM:

-16.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$224.41B

XOM:

$442.56B

EPS

MCD:

$11.39

XOM:

$7.51

Коэффициент P/E

MCD:

27.55

XOM:

13.62

Коэффициент PEG

MCD:

2.76

XOM:

5.32

Коэффициент P/S

MCD:

8.73

XOM:

1.30

Коэффициент P/B

MCD:

0.00

XOM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$25.71B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$14.61B

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$13.88B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 15.31% против 6.42% соответственно.

MCD

С начала года

8.89%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

7.28%

1 год

24.19%

3 года

10.05%

5 лет

13.43%

10 лет

15.31%

XOM

С начала года

-3.16%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-9.72%

3 года

5.71%

5 лет

23.08%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Exxon Mobil Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и XOM

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XOM в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.83%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок MCD и XOM

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и XOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и XOM

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.51%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
5.96B
81.06B
(MCD) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
56.0%
22.8%
(MCD) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.