PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCD с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCD и XOM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MCD и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
21,237.06%
4,381.61%
MCD
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

0.57

XOM:

0.28

Коэф-т Сортино

MCD:

0.94

XOM:

0.52

Коэф-т Омега

MCD:

1.12

XOM:

1.06

Коэф-т Кальмара

MCD:

0.62

XOM:

0.37

Коэф-т Мартина

MCD:

1.68

XOM:

0.75

Индекс Язвы

MCD:

6.32%

XOM:

7.40%

Дневная вол-ть

MCD:

18.72%

XOM:

20.21%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

MCD:

-4.93%

XOM:

-6.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$219.34B

XOM:

$500.78B

EPS

MCD:

$11.39

XOM:

$7.96

Цена/прибыль

MCD:

26.82

XOM:

14.50

PEG коэффициент

MCD:

2.72

XOM:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$25.92B

XOM:

$339.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$14.51B

XOM:

$76.74B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$13.57B

XOM:

$73.31B

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 14.77% против 7.80% соответственно.


MCD

С начала года

5.97%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

4.12%

1 год

10.35%

5 лет

18.26%

10 лет

14.77%

XOM

С начала года

8.33%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

1.93%

1 год

5.21%

5 лет

35.03%

10 лет

7.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.570.28
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.940.52
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.06
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.620.37
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.680.75
MCD
XOM

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.57
0.28
MCD
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и XOM

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XOM в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation
2.25%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.36%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок MCD и XOM

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.93%
-6.28%
MCD
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и XOM

McDonald's Corporation (MCD) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 7.05% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.05%
7.34%
MCD
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab