Сравнение ADP с PG
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 12.40% против 8.96% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ADP и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ADP and PG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ADP and PG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
PG:
$361.53B
ADP:
$10.72
PG:
$5.23
ADP:
21.10
PG:
28.63
ADP:
1.59
PG:
7.00
ADP:
4.25
PG:
4.20
ADP:
14.33
PG:
6.70
ADP:
$21.60B
PG:
$86.72B
ADP:
$10.26B
PG:
$43.64B
ADP:
$6.51B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. PG — Ранг доходности на риск
ADP
PG
Сравнение ADP c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.37 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.68 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и PG
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -54.25% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -15.52% | -22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -21.15% | -19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -23.77% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -23.77% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -13.29% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -12.16% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 8.80% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и PG
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.99% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 15.01% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 18.78% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 17.82% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 19.05% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и PG
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и PG
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and PG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор