PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с HON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 10.02%/yr for HON. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.02% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

HON

1 день
0.54%
1 месяц
1.63%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.95%
1 год
5.66%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
HON
Honeywell International Inc		14.11%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Correlation

The correlation between ADP and HON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ADP and HON has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

HON:

$140.65B

EPS

ADP:

$10.72

HON:

$6.42

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

HON:

34.34

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

HON:

3.83

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

HON:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с ALG

Доходность на риск

ADP vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.24

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.52

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.06

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.34

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

0.59

-1.79

ADP vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и HON

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-70.09%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-16.54%

-21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-22.10%

-18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-27.13%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-43.01%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-10.69%

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-20.28%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

9.68%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и HON

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

11.56%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

18.95%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

24.12%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

22.02%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

23.64%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и HON

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности HON в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
HON
Honeywell International Inc		2.10%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
5.94B
9.14B
(ADP) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
38.7%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and HON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (11.56%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs HON's -70.09%.

HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор