Сравнение ECL с PG
ECL (Ecolab Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.96% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ECL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ECL and PG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between ECL and PG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
PG:
$361.53B
ECL:
$7.40
PG:
$5.23
ECL:
35.88
PG:
28.63
ECL:
1.90
PG:
7.00
ECL:
4.59
PG:
4.20
ECL:
7.53
PG:
6.70
ECL:
$16.45B
PG:
$86.72B
ECL:
$7.29B
PG:
$43.64B
ECL:
$3.28B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. PG — Ранг доходности на риск
ECL
PG
Сравнение ECL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.37 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.68 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и PG
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -54.25% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -15.52% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -21.15% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -23.77% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -23.77% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -13.29% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -12.16% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 8.80% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и PG
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.99% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 15.01% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 18.78% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.82% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 19.05% | +5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и PG
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и PG
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and PG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs PG's -54.25%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор