Сравнение BHP с NKE
BHP (BHP Group Limited) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BHP returned 23.18%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 23.18% против -0.48% соответственно.
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам BHP и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between BHP and NKE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1987 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BHP:
$231.09B
NKE:
$66.51B
BHP:
$8.51
NKE:
$1.52
BHP:
10.67
NKE:
29.55
BHP:
2.15
NKE:
1.43
BHP:
4.58
NKE:
4.72
BHP:
$107.64B
NKE:
$46.52B
BHP:
$89.04B
NKE:
$18.99B
BHP:
$52.23B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. NKE — Ранг доходности на риск
BHP
NKE
Сравнение BHP c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.58 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | -1.09 | +18.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP и NKE
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -75.19% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -46.18% | +26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -64.21% | +27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -74.64% | +37.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -74.64% | +30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -72.55% | +70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -20.93% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 24.38% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и NKE
BHP Group Limited (BHP) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 10.43% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 29.43% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 38.48% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 35.91% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 32.29% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и NKE
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и NKE
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and NKE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.72%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs NKE's -75.19%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор