Сравнение ITW с MCD
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITW имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции MCD немного отстают с 11.46%.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам ITW и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ITW and MCD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
MCD:
$12.13
ITW:
17.96
MCD:
23.48
ITW:
2.98
MCD:
3.78
ITW:
3.47
MCD:
7.42
ITW:
$16.22B
MCD:
$27.45B
ITW:
$7.16B
MCD:
$12.10B
ITW:
$4.61B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. MCD — Ранг доходности на риск
ITW
MCD
Сравнение ITW c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.20 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.50 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и MCD
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -73.20% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -19.05% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -19.05% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -19.05% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -36.90% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -15.46% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -14.89% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.53% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и MCD
Illinois Tool Works Inc. (ITW) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 4.87% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.96% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 12.20% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 16.62% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 17.27% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 20.40% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и MCD
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и MCD
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and MCD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (4.96%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs MCD's -73.20%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор