PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPL с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PPLSO
Дох-ть с нач. г.22.19%31.05%
Дох-ть за 1 год36.01%37.91%
Дох-ть за 3 года7.72%17.31%
Дох-ть за 5 лет3.67%11.93%
Дох-ть за 10 лет4.66%11.45%
Коэф-т Шарпа2.262.27
Коэф-т Сортино3.213.32
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара1.813.10
Коэф-т Мартина10.4611.76
Индекс Язвы3.54%3.31%
Дневная вол-ть16.35%17.13%
Макс. просадка-55.38%-38.43%
Текущая просадка-2.98%-5.09%

Фундаментальные показатели


PPLSO
Рыночная капитализация$23.79B$98.31B
EPS$1.13$4.16
Цена/прибыль28.5321.48
PEG коэффициент1.482.96
Общая выручка (12 мес.)$6.22B$19.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.35B$6.86B
EBITDA (12 мес.)$2.04B$8.82B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PPL и SO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPL и SO

С начала года, PPL показывает доходность 22.19%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 31.05%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
17.46%
20.71%
PPL
SO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PPL c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPL, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PPL, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PPL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PPL, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PPL, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.46
SO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 11.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.76

Сравнение коэффициента Шарпа PPL и SO

Показатель коэффициента Шарпа PPL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.26
2.27
PPL
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL и SO

Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SO в 3.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PPL
PPL Corporation
3.14%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%4.32%4.10%4.89%
SO
The Southern Company
3.18%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.90%

Просадки

Сравнение просадок PPL и SO

Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.98%
-5.09%
PPL
SO

Волатильность

Сравнение волатильности PPL и SO

PPL Corporation (PPL) и The Southern Company (SO) имеют волатильность 4.76% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.76%
4.77%
PPL
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию