PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPL с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PPL и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPL Corporation (PPL) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.13%
15.89%
PPL
SO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPL показывает доходность 29.88%, а SO немного выше – 30.07%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.16% соответственно.


PPL

С начала года

29.88%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

18.13%

1 год

35.01%

5 лет (среднегодовая)

4.81%

10 лет (среднегодовая)

5.15%

SO

С начала года

30.07%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

13.65%

1 год

30.95%

5 лет (среднегодовая)

11.31%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Фундаментальные показатели


PPLSO
Рыночная капитализация$25.29B$96.39B
EPS$1.11$4.29
Цена/прибыль30.8720.51
PEG коэффициент1.592.91
Общая выручка (12 мес.)$8.28B$26.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.53B$12.64B
EBITDA (12 мес.)$3.09B$13.20B

Основные характеристики


PPLSO
Коэф-т Шарпа2.211.84
Коэф-т Сортино3.062.70
Коэф-т Омега1.381.32
Коэф-т Кальмара2.112.55
Коэф-т Мартина10.058.66
Индекс Язвы3.55%3.62%
Дневная вол-ть16.19%17.00%
Макс. просадка-55.38%-38.43%
Текущая просадка0.00%-5.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PPL и SO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PPL c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.211.84
Коэффициент Сортино PPL, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.062.70
Коэффициент Омега PPL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.32
Коэффициент Кальмара PPL, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.112.55
Коэффициент Мартина PPL, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.058.66
PPL
SO

Показатель коэффициента Шарпа PPL на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
1.84
PPL
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL и SO

Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SO в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PPL
PPL Corporation
2.96%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%4.33%4.12%4.90%
SO
The Southern Company
3.25%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.89%

Просадки

Сравнение просадок PPL и SO

Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.79%
PPL
SO

Волатильность

Сравнение волатильности PPL и SO

PPL Corporation (PPL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
5.73%
PPL
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию