Сравнение WFC с SNY
WFC (Wells Fargo & Company) and SNY (Sanofi) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.78% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам WFC и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between WFC and SNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.32 |
The correlation between WFC and SNY shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
SNY:
$106.57B
WFC:
$6.73
SNY:
€3.09
WFC:
12.44
SNY:
12.38
WFC:
2.15
SNY:
1.98
WFC:
1.65
SNY:
1.27
WFC:
$125.70B
SNY:
€47.35B
WFC:
$81.14B
SNY:
€34.18B
WFC:
$31.58B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. SNY — Ранг доходности на риск
WFC
SNY
Сравнение WFC c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.49 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.96 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и SNY
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -46.46% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -16.70% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -23.37% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -33.52% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -33.52% | -30.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -17.91% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -12.20% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 8.63% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и SNY
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.05% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 15.99% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 25.71% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 24.82% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 23.47% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и SNY
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и SNY
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and SNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs SNY's -46.46%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор