PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL (PPL Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PPL in Utilities - Regulated Electric, D in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, PPL returned 3.60%/yr vs 3.57%/yr for D. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PPL и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPL Corporation (PPL) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPL имеют среднегодовую доходность 3.60%, а акции D немного отстают с 3.57%.

PPL

1 день
1.10%
1 месяц
3.61%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.12%
1 год
9.14%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.88%
10 лет*
3.60%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL
PPL Corporation		3.97%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-3.01%-5.19%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between PPL and D is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1985 г.

0.56

The correlation between PPL and D shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PPL:

$1.63

D:

$3.67

Коэффициент P/E

PPL:

21.98

D:

18.49

Коэффициент PEG

PPL:

18.41

D:

1.00

Коэффициент P/S

PPL:

2.88

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

PPL:

$9.31B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPL:

$4.34B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

PPL:

$3.38B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPL Corporation

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с PPL:
PPL с PBAPPL с DSTLPPL с WECPPL с QQQPPL с NEEPPL с SPYPPL с XLI
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

PPL vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.29

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.99

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.76

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

7.51

-6.02

PPL vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL и D

Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-52.20%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-9.77%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-26.41%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-52.20%

+27.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-52.20%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-6.38%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-9.58%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.59%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL и D

Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.51%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

11.23%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

16.72%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

20.96%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

22.85%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

23.73%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL и D

Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
PPL
PPL Corporation		3.11%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.77B
5.02B
(PPL) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPL и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PPL Corporation и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.3%
0
Активы портфеля
PPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

PPL and D have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор