Сравнение PG с DELL
PG (The Procter & Gamble Company) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, PG returned 5.17%/yr vs 53.90%/yr for DELL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 227.40%.
PG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.05%
DELL
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 69.04%
- С начала года
- 227.40%
- 6 месяцев
- 215.78%
- 1 год
- 279.05%
- 3 года*
- 105.57%
- 5 лет*
- 53.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 6.53% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 1.03% |
DELL Dell Technologies Inc. | 227.40% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between PG and DELL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between PG and DELL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$363.59B
DELL:
$268.35B
PG:
$5.23
DELL:
$12.42
PG:
28.79
DELL:
32.94
PG:
7.04
DELL:
2.09
PG:
4.22
DELL:
2.07
PG:
$86.72B
DELL:
$134.00B
PG:
$43.64B
DELL:
$25.67B
PG:
$22.63B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. DELL — Ранг доходности на риск
PG
DELL
Сравнение PG c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 8.69 | -8.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 19.34 | -19.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и DELL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -59.59% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -32.34% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -59.59% | +38.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -59.59% | +35.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -12.21% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -18.47% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 14.51% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и DELL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.00%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 36.55% | -29.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 54.74% | -39.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 65.94% | -47.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 50.90% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 47.99% | -28.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и DELL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DELL в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.54% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.83% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и DELL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
PG and DELL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to PG (7.00%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор