Сравнение MRSH с MCD
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRSH имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции MCD немного отстают с 11.46%.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам MRSH и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between MRSH and MCD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.35 |
The correlation between MRSH and MCD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$81.98B
MCD:
$203.21B
MRSH:
$7.99
MCD:
$12.13
MRSH:
21.11
MCD:
23.48
MRSH:
2.46
MCD:
3.78
MRSH:
3.01
MCD:
7.42
MRSH:
$27.52B
MCD:
$27.45B
MRSH:
$11.66B
MCD:
$12.10B
MRSH:
$6.68B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. MCD — Ранг доходности на риск
MRSH
MCD
Сравнение MRSH c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.20 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.50 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и MCD
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -73.20% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -19.05% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -19.05% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -19.05% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -36.90% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -15.46% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -14.89% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 7.53% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и MCD
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.96% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 12.20% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 16.62% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.27% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 20.40% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и MCD
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и MCD
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and MCD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (6.91%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор