Сравнение LMT с O
LMT (Lockheed Martin Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, LMT returned 10.91%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMT показывает доходность 8.80%, а O немного ниже – 8.78%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.91% против 4.43% соответственно.
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам LMT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LMT and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LMT:
$20.61
O:
$1.17
LMT:
25.23
O:
51.10
LMT:
1.61
O:
6.91
LMT:
$75.12B
O:
$5.92B
LMT:
$7.37B
O:
$3.89B
LMT:
$8.09B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. O — Ранг доходности на риск
LMT
O
Сравнение LMT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.19 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 2.93 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LMT и O
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -48.45% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -11.10% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -26.49% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -34.48% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -48.28% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -10.00% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -9.21% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 4.50% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и O
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.81% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 11.89% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 16.10% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 18.89% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 25.64% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и O
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и O
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (5.31%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор