PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с UL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 0.66%/yr for UL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%.

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.59%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
48.43%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—

UL

1 день
1.03%
1 месяц
4.77%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-13.60%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и UL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-5.75%

Correlation

The correlation between NIO and UL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.09

The correlation between NIO and UL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$12.93B

UL:

$129.35B

EPS

NIO:

-CN¥3.74

UL:

€5.06

Коэффициент P/S

NIO:

0.85

UL:

1.09

Коэффициент P/B

NIO:

20.18

UL:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

CN¥100.51B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

CN¥15.77B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-CN¥7.54B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

The Unilever Group

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

NIO vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIOULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.70

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.87

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.60

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

-1.23

+3.01

NIO vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и UL

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-53.55%

-41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-25.09%

-18.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-25.09%

-54.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-26.53%

-67.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-19.64%

-72.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-10.61%

-57.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

12.20%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и UL

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

6.11%

+11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

16.78%

+24.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

21.50%

+41.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.62%

20.87%

+50.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.66%

21.61%

+65.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и UL

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
18.38B
(NIO) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NIO значения в CNY, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности NIO и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
19.0%
0
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and UL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs UL's -53.55%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор