PortfoliosLab logo
Сравнение AVY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVY и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,662.99%
2,152.01%
AVY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.82

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.05

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.60

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.35

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AVY:

13.18%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AVY:

21.79%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AVY:

-24.62%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.21% против 12.04% соответственно.


AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVY: -0.82
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.05
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.88
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVY: -0.60
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVY: -1.35
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.51
AVY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и SPY

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation
2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVY и SPY

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-9.89%
AVY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и SPY

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 11.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
15.12%
AVY
SPY