Сравнение ECL с NKE
ECL (Ecolab Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 9.50% против -0.48% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам ECL и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between ECL and NKE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.32 |
The correlation between ECL and NKE shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
NKE:
$66.51B
ECL:
$7.40
NKE:
$1.52
ECL:
35.88
NKE:
29.55
ECL:
4.59
NKE:
1.43
ECL:
7.53
NKE:
4.72
ECL:
$16.45B
NKE:
$46.52B
ECL:
$7.29B
NKE:
$18.99B
ECL:
$3.28B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. NKE — Ранг доходности на риск
ECL
NKE
Сравнение ECL c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.58 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.09 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и NKE
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -75.19% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -46.18% | +26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -64.21% | +44.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -74.64% | +30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -74.64% | +30.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -72.55% | +58.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -20.93% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 24.38% | -15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и NKE
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.43% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 29.43% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 38.48% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 35.91% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 32.29% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и NKE
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и NKE
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and NKE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs NKE's -75.19%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор