Сравнение PPL с COP
PPL (PPL Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PPL returned 3.60%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 3.60% против 13.66% соответственно.
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам PPL и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between PPL and COP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1985 г. | 0.23 |
The correlation between PPL and COP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL:
$27.14B
COP:
$143.30B
PPL:
$1.63
COP:
$5.90
PPL:
21.98
COP:
19.83
PPL:
18.41
COP:
1.15
PPL:
2.88
COP:
2.49
PPL:
1.24
COP:
2.22
PPL:
$9.31B
COP:
$58.31B
PPL:
$4.34B
COP:
$17.02B
PPL:
$3.38B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL vs. COP — Ранг доходности на риск
PPL
COP
Сравнение PPL c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.86 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 4.08 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL и COP
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -84.55% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -14.90% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -36.19% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -36.19% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -70.66% | +21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -11.92% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -25.49% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 6.80% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и COP
Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.51%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.72% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 23.05% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 29.33% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 32.80% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 37.64% | -14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и COP
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL и COP
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PPL and COP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPL и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор