Сравнение ECL с CRM
ECL (Ecolab Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.60% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ECL и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ECL and CRM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between ECL and CRM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
CRM:
$144.49B
ECL:
$7.40
CRM:
$8.59
ECL:
35.88
CRM:
19.31
ECL:
1.90
CRM:
0.04
ECL:
4.59
CRM:
3.62
ECL:
7.53
CRM:
4.22
ECL:
$16.45B
CRM:
$42.83B
ECL:
$7.29B
CRM:
$33.25B
ECL:
$3.28B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. CRM — Ранг доходности на риск
ECL
CRM
Сравнение ECL c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.95 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.78 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и CRM
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -70.50% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -39.36% | +19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -54.70% | +34.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -58.62% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -58.62% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -54.33% | +40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -16.15% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 20.92% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и CRM
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 16.76% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 31.59% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 38.09% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 37.07% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 35.38% | -10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и CRM
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и CRM
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and CRM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs CRM's -70.50%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор