PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHW с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.94% соответственно.

SHW

1 день
0.13%
1 месяц
3.85%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-10.09%
3 года*
9.64%
5 лет*
3.70%
10 лет*
13.58%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		-1.61%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between SHW and CVX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.29

The correlation between SHW and CVX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$78.72B

CVX:

$371.80B

EPS

SHW:

$10.42

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

SHW:

30.45

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

SHW:

2.96

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

SHW:

3.31

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

SHW:

17.77

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Chevron Corporation

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

SHW vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHWCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.57

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.12

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.48

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.10

-7.08

SHW vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и CVX

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-55.77%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-13.99%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-20.64%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-24.95%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-55.77%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-10.52%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-11.39%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

5.68%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и CVX

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.62%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

17.86%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

22.06%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

25.15%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

29.16%

-2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и CVX

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.00%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
5.67B
47.56B
(SHW) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.1%
9.6%
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

SHW and CVX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (9.00%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор