Сравнение BLDR с MCD
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 21.56% против 11.46% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам BLDR и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BLDR and MCD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
MCD:
$203.21B
BLDR:
$2.63
MCD:
$12.13
BLDR:
29.54
MCD:
23.48
BLDR:
0.58
MCD:
7.42
BLDR:
$14.82B
MCD:
$27.45B
BLDR:
$4.43B
MCD:
$12.10B
BLDR:
$1.06B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. MCD — Ранг доходности на риск
BLDR
MCD
Сравнение BLDR c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.20 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.50 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и MCD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -73.20% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -19.05% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -19.05% | -49.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -19.05% | -49.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -36.90% | -31.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -15.46% | -47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -14.89% | -32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 7.53% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и MCD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 4.96% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 12.20% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 16.62% | +31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 17.27% | +28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 20.40% | +27.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и MCD
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и MCD
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and MCD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор