PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с EDIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs -22.22%/yr for EDIT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у EDIT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 10.94% против -22.22% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.13%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between CVX and EDIT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.13

The correlation between CVX and EDIT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

EDIT:

$244.70M

EPS

CVX:

$5.75

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

EDIT:

6.29

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

EDIT:

55.51

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

CVX vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.16

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.98

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.25

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

0.43

+5.66

CVX vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа EDIT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и EDIT

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-98.92%

+43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-59.88%

+45.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-91.18%

+70.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-98.66%

+73.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-98.92%

+43.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-97.24%

+86.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-62.63%

+51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

34.03%

-28.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и EDIT

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

32.34%

-24.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

61.63%

-43.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

94.75%

-72.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

94.12%

-68.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

83.80%

-54.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и EDIT

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как EDIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
0
(CVX) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CVX and EDIT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs EDIT's -98.92%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор