PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с SYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с SYK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.70% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-6.91%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

SYK

1 день
2.15%
1 месяц
1.77%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.46%
3 года*
4.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и SYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
SYK
Stryker Corporation		-10.93%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%

Correlation

The correlation between XOM and SYK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г.

0.23

The correlation between XOM and SYK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

SYK:

$120.67B

EPS

XOM:

$5.93

SYK:

$8.63

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

SYK:

36.16

Коэффициент PEG

XOM:

1.15

SYK:

2.68

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

SYK:

4.78

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

SYK:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

SYK:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

SYK:

$16.09B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

SYK:

$5.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Stryker Corporation

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с SNNSYK с VOO

Доходность на риск

XOM vs. SYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMSYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.76

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.98

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.58

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-1.38

+7.94

XOM vs. SYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SYK равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и SYK

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и SYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMSYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-58.63%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-29.45%

+13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-29.45%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-31.68%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-43.80%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-22.05%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-13.11%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

12.49%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и SYK

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMSYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.24%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

18.39%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

22.78%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

24.24%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

26.35%

+1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и SYK

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SYK в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYK
Stryker Corporation		1.10%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
6.02B
(XOM) Общая выручка
(SYK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и SYK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Stryker Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.7%
63.3%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and SYK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs SYK's -58.63%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и SYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор