Сравнение ECL с SHW
ECL (Ecolab Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ECL returned 9.91%/yr vs 14.11%/yr for SHW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.11% соответственно.
ECL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.91%
SHW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам ECL и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 2.89% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.13% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between ECL and SHW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.42 |
The correlation between ECL and SHW shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$76.22B
SHW:
$80.11B
ECL:
$7.40
SHW:
$10.42
ECL:
36.32
SHW:
30.99
ECL:
1.92
SHW:
3.02
ECL:
4.65
SHW:
3.37
ECL:
7.62
SHW:
18.08
ECL:
$16.45B
SHW:
$23.94B
ECL:
$7.29B
SHW:
$11.76B
ECL:
$3.28B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. SHW — Ранг доходности на риск
ECL
SHW
Сравнение ECL c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.24 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.50 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и SHW
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -52.02% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -21.36% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -25.69% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -42.46% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -42.46% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -18.10% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.63% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 10.46% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и SHW
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.76%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 8.87% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 19.70% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 25.13% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 26.33% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 26.62% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и SHW
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SHW в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.06% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.98% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и SHW
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and SHW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (8.87%) compared to ECL (7.76%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs SHW's -52.02%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор