Сравнение DELL с ADP
DELL (Dell Technologies Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 4.80%/yr for ADP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам DELL и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 0.64% |
Correlation
The correlation between DELL and ADP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between DELL and ADP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
ADP:
$91.00B
DELL:
$12.42
ADP:
$10.72
DELL:
31.85
ADP:
21.10
DELL:
2.03
ADP:
1.59
DELL:
2.00
ADP:
4.25
DELL:
$134.00B
ADP:
$21.60B
DELL:
$25.67B
ADP:
$10.26B
DELL:
$10.64B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. ADP — Ранг доходности на риск
DELL
ADP
Сравнение DELL c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.83 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.65 | +8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -1.21 | +18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и ADP
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -59.51% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -38.16% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -40.78% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -40.78% | -18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -28.50% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -12.59% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 20.40% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и ADP
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 9.18% | +27.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 20.54% | +34.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 24.29% | +41.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 22.07% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 24.49% | +23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и ADP
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и ADP
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and ADP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs ADP's -59.51%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор