Сравнение GSK с D
GSK (GlaxoSmithKline plc) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции GSK превзошли акции D по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.57% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам GSK и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between GSK and D is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GSK:
£2.85
D:
$3.67
GSK:
13.90
D:
18.49
GSK:
0.93
D:
1.00
GSK:
2.47
D:
2.49
GSK:
£32.78B
D:
$17.45B
GSK:
£23.87B
D:
$6.03B
GSK:
£11.30B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. D — Ранг доходности на риск
GSK
D
Сравнение GSK c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.76 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.51 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и D
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -52.20% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -9.77% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -26.41% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -52.20% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -52.20% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -6.38% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -9.58% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 3.59% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и D
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 11.23% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 16.72% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 20.96% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.85% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 23.73% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и D
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и D
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and D have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор