PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с PSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с PSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 7.31%/yr for PSA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRM имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции PSA немного отстают с 7.31%.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

PSA

1 день
0.38%
1 месяц
11.44%
С начала года
26.88%
6 месяцев
21.06%
1 год
14.03%
3 года*
8.56%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и PSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
PSA
Public Storage		26.88%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%

Correlation

The correlation between CRM and PSA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.26

The correlation between CRM and PSA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$144.49B

PSA:

$57.34B

EPS

CRM:

$8.59

PSA:

$10.84

Коэффициент P/E

CRM:

19.31

PSA:

30.08

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

PSA:

1.81

Коэффициент P/S

CRM:

3.62

PSA:

11.80

Коэффициент P/B

CRM:

4.22

PSA:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

PSA:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

PSA:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

PSA:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Public Storage

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWT

Доходность на риск

CRM vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMPSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.59

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
0.97

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.11

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.83

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

1.82

-3.60

CRM vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и PSA

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-60.19%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-16.20%

-23.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-25.62%

-29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-37.93%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-37.93%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-5.92%

-48.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-15.77%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

7.37%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и PSA

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

7.03%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

17.72%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

22.80%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

23.87%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

23.46%

+11.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и PSA

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PSA в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA
Public Storage		2.76%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
1.22B
(CRM) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
72.1%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and PSA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PSA's -60.19%.

PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и PSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор