Сравнение PSA с MCD
PSA (Public Storage) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.46% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам PSA и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PSA and MCD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1980 г. | 0.21 |
The correlation between PSA and MCD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
MCD:
$203.21B
PSA:
$10.84
MCD:
$12.13
PSA:
30.08
MCD:
23.48
PSA:
1.81
MCD:
3.78
PSA:
11.80
MCD:
7.42
PSA:
$4.86B
MCD:
$27.45B
PSA:
$2.95B
MCD:
$12.10B
PSA:
$3.38B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. MCD — Ранг доходности на риск
PSA
MCD
Сравнение PSA c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.20 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.50 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и MCD
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -73.20% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -19.05% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -19.05% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -19.05% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -36.90% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -15.46% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -14.89% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 7.53% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MCD
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.96% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 12.20% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 16.62% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 17.27% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 20.40% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MCD
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и MCD
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and MCD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.03%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs MCD's -73.20%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор