Сравнение NKE с DELL
NKE (NIKE, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, NKE returned -18.04%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 9.79% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between NKE and DELL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between NKE and DELL shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
DELL:
$259.49B
NKE:
$1.52
DELL:
$12.42
NKE:
29.55
DELL:
31.85
NKE:
1.43
DELL:
2.00
NKE:
$46.52B
DELL:
$134.00B
NKE:
$18.99B
DELL:
$25.67B
NKE:
$3.33B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. DELL — Ранг доходности на риск
NKE
DELL
Сравнение NKE c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.91 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 17.63 | -18.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и DELL
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -59.59% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -32.34% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -59.59% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -59.59% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -15.11% | -57.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -18.48% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 14.49% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и DELL
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 36.55% | -26.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 54.73% | -25.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 65.88% | -27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 50.86% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 47.99% | -15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и DELL
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DELL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и DELL
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and DELL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор