Сравнение RACE с MTD
RACE (Ferrari N.V.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 25.24% против 11.73% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам RACE и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between RACE and MTD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between RACE and MTD shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
MTD:
$22.95B
RACE:
€8.98
MTD:
$42.68
RACE:
34.15
MTD:
26.51
RACE:
1.77
MTD:
4.07
RACE:
7.58
MTD:
5.67
RACE:
13.39
MTD:
6.26
RACE:
€7.21B
MTD:
$4.09B
RACE:
€3.72B
MTD:
$2.36B
RACE:
€3.18B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. MTD — Ранг доходности на риск
RACE
MTD
Сравнение RACE c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.15 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.42 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и MTD
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -61.43% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -31.90% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -36.61% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -43.47% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -43.47% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -33.54% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -13.69% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 11.48% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и MTD
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 9.92% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 26.16% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 32.17% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 32.15% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 29.78% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и MTD
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и MTD
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and MTD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор