Сравнение NKE с WBD
NKE (NIKE, Inc.) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям WBD по среднегодовой доходности: -0.48% против 0.50% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам NKE и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between NKE and WBD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.36 |
The correlation between NKE and WBD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
WBD:
$67.23B
NKE:
$1.52
WBD:
-$0.86
NKE:
1.43
WBD:
1.81
NKE:
4.72
WBD:
2.06
NKE:
$46.52B
WBD:
$37.21B
NKE:
$18.99B
WBD:
$15.43B
NKE:
$3.33B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. WBD — Ранг доходности на риск
NKE
WBD
Сравнение NKE c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.76 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.82 | -8.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 22.23 | -23.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и WBD
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -91.32% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -21.31% | -24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -53.63% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -78.49% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -91.32% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -65.08% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -37.14% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 7.48% | +16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и WBD
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 4.77% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 11.46% | +17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 46.82% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 52.71% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 47.14% | -14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и WBD
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и WBD
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and WBD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор