Сравнение SHW с GLD
SHW (The Sherwin-Williams Company) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.58% против 12.15% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам SHW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between SHW and GLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.02 |
Over the past year, SHW and GLD have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. GLD — Ранг доходности на риск
SHW
GLD
Сравнение SHW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.98 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.81 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и GLD
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -45.56% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -24.46% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -24.46% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -24.46% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -24.46% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -22.05% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -16.16% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 8.49% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и GLD
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 7.79% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 24.10% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 27.37% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 18.22% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 16.08% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и GLD
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHW and GLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор